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05 抵押债券及资产担保债 券的分析与定价.xls全文-大学课件

来源:网络整理| 发布时间:2019-02-11 16:28 | 作者:admin

剥离纽带限定价格 纽带资金流动辨析 积聚利钱资金流动 情节摊还型 挨次资金流动 纽带的总资金流动 传票纽带的资金流动 相信平常的工作年限 相信回收资金流动 方式 提早偿付率 资产池辨析 登记详情 相信额外的平常的利息率 相信回收资金流动 余 额 利 息 相信时期 SMM 付款额 情节资金 提早偿还额 基金总计 相信额外的平常的利息率 PSA 纽带发行时期 相信时期 额外的平常的老练的时期 Wi*Ti 平常的寿命: SUM(J5:J304)=> J305/B5=> J306/12=> Σwi*ti: Wi*Ti的总规律: 额外的平常的老练的时期(月) 向前推率 纽带发行时期 纽带资金流动 纽带基金用天平称 相信回收资金流动 - 纽带利钱 校长免除 相信额外的平常的利息率 过手纽带利息率 相关性费 序号 现存的用天平称 加重值 相信利息率 额外的值 余月 <=B2/$B$8 <=E2*C2 <=H2*C2 <=B3/$B$8 <=E3*C3 <=H3*C3 总计 <=SUM(F2:F7) <=SUM(I2:I7) 相信基金用天平称 …… 相信月份 CPR SMM 50PSA 150PSA 额外的平常的老练的时期(半年) 向前推率 贷情节收回本息 情节收回基金 提早收回基金 服务费 纽带基金用天平称 纽带利钱 校长免除 纽带资金流动 仅本纽带: 按非剥离纽带的到期收益率%折现后的现值 市场上不同期限的附息纽带的到期收益率 按市场上不同期限附息纽带的到期收益率折现后的现值 基金总计: 期限 利 息 贴现率: 期限(半年): 折现值: 总计 剥离后获利: <=B4/$B$8 CPR SMM 情节偿付 预计提早回收 相关性费 PSA 额外的平常的老练的时期 余 额 SMM 付款额 利 息 情节资金 提早偿还额 基金总计 相信回收资金流动 纽带的总资金流动 基金总计 组份A 组份B 组份C 额外的平常的老练的时期(月) 基金偿还 纽带利息率 提早偿付率 PSA 纽带发行时期 基金总计(80 PSA) 基金总计(350 PSA) 最低可保证偿还基金额 剩余基金额 额外的平常的到期月 积聚利钱 利钱偿还 相信回收总资金流动 第四章 4.2.2 抵押纽带及资产担保纽带的辨析与限定价格 资产池辨析 返回到登记详情 提早偿付率 PSA方式 PSA基准偿付率 50PSA 150PSA 返回 相信平常的工作年限 传票纽带的资金流动 挨次偿付型纽带资金流动 情节摊还型纽带资金流动辨析 利钱积聚型纽带资金流动 纽带资金流动辨析 剥离纽带限定价格 仅息纽带: 过手纽带利息率 100000000.00 .07 50.00 1.00 3250000.00 3147699.76 1.00 2.00 .01 3227408.14 1.00 2.00 20206773.97 1.00 2.00 2.00 3217234.63 3017880 .02 3156967.33 3.00 3182733.44 2891545.87 .02 3079972.23 4.00 3146456.21 2768607.88 .03 2982130.75 5.00 3108390.25 2649019.99 .03 2892512.74 6.00 3068523.69 2532731.31 .03 2798014.20 7.00 3026845.53 2419690.59 .03 2712269.24 8.00 2983345.66 2309846.35 .03 2628602.38 9.00 2938014.83 2203146.82 .04 2445422.52 10.00 2890844.75 2099540.06 .04 2335761.46 11.00 2841828.06 1998973.95 .03 2367237.36 12.00 2790958.36 1901396.25 .03 2282518.94 13.00 2738230.24 1806754.64 .04 2130276.47 14.00 2683639.29 1714996.74 .04 2013041.38 15.00 2627182.14 1626070.15 .04 1929213.37 16.00 2568856.45 1539922.52 .04 1842162.61 17.00 2508660.95 1456501.53 .04 1757598.86 18.00 2446595.46 1375754.94 .04 1675656.19 19.00 2382660.

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